Temel Ekonometri

Gujarati, kitabın ilk bölümünde klasik modelin varsayımlarının genişletilmesini ele alıyor ve ardından çoklu doğrusallık, küçük örneklem, değişen varyans, ardışık bağımlılık, geleneksel ve almaşık ekonometrik modellemeler konularını beş bölümde inceliyor. 

 

Daha sonra kitapta, gölge değişkenlerle regresyon, gölge bağımlı değişkenle regresyon, DOM, LOgit, Probit, Tobit modelleri, dinamik ekonometri modelleri, ardışık bağlanımlı ve gecikmesi dağıtılmış modeller anlatılıyor. Diğer bölümlerde eşanlı denklem modelleri konusu, zaman serileri ekonometrisi ele alınıyor. Durağanlık, birim kökler, eşbütünleşim konularının yanı sıra ABBHO ve VAB modelleriyle kestrim açıklanıyor.

 

Ekonometri, özellikle de son yirmi–otuz yıldır bilgisayardaki kapasite ve hız artışlarıyla birlikte, hızlı bir gelişme gösteren, dolayısıyla sürekli yeni terimler doğuran bir bilim dalıdır. Bu nedenle çeviride, bu terimlerin Türkçe karşılıklarının kullanılmasına özen gösterilmiş ve olası bir karışıklığı önlemek için de, kitabın sonundaki Konu Dizini'nde her terimin hem Türkçe, hem İngilizce karşılıkları verilmiştir

 

Konu Başlıkları

Regresyon Çözümlemesi

İki Değişkenli Regresyon Çözümlemesi: Bazı Temel Bilgiler

İki Değişkenli Regresyon Modeli: Tahmin Sorunu

Normallik Varsayımı: Klasik Normal Doğrusal Regresyon Modeli (KNDRM)

İki Değişkenli Regresyon: Aralık Tahmini ve Önsav Sınaması

İki Değişkenli Doğrusal Regresyon Modelinin Uzantıları

Çoklu Regresyon Çözümlemesi: Tahmin Sorunu

Çoklu Regresyon Çözümlemesi: Çıkarsama Sorunu

Doğrusal Regresyon Modeline Matris Yaklaşımı

Çoklu Doğrusallık, Küçük Örneklem

Değişen Varyans

Ardışık Bağımlılık

Ekonometrik Modelleme I, II

Gölge Değişkenlerle Regresyon

Gölge Bağımlı Değişkenle Regresyon: DOM, Logit, Probit, Tobit Modelleri

Dinamik Ekonometri Modelleri: Ardışık Bağlanımlı ve Gecikmesi Dağıtılmış Modeller

Eşanlı Denklem Modelleri