Portföy Yönetimi

Bu çalışmada, salt pay senedine dayalı portföy yönetimi temel alınmıştır. Daha sonra çalışmalarda tahvile dayalı portföy yönetiminin dahil edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde portföy yönetiminin kuramsal temelleri incelenmiştir. Burada, ilgili yazında yer alan portföyün başlangıç modelinden hareket edilerek davranışsal finans ve pazar etkinliği konulan da incelenmektedir.

İkinci bölümde; varlık seçimi(asset allocation) kararlarına temel olan bileşenler yanında varlık sicim süreci incelenmektedir. Varlık seçiminde amaç olarak seçilen performans ve bununla ilintili getiri ve riziko kavramlarına değinilmekte ve nasıl ölçülecekleri de gösterilmektedir.

Pay senedi yatırımları rizikoludur. Nerede riziko varsa, önlem alınması gerektiğinden hareket edilerek üçüncü bölümde, portföy sigortası incelenmektedir.

Dördünce bölümde ise, amaç olarak belirlenen performans ölçülmesi konusu incelenmektedir. Portföy yönetimindeki başarının ölçülmesinde iki önemli kaynak bulunmaktadır: (1) Portföy yöneticisi, (2) Ekonominin kendi gelişme seyri. Dolayısıyla, bu bölümde performansın ölçülmesi yanında performans ayrıştırılması da incelenmektedir.

Bu çalışma; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yanında finansal kesimde portföy işletmeciliğini ya da yönetimini üstlenen kurum ve kişilere katkı yapması dileğiyle hazırlanmıştır

Konu Başlıkları
Portföy Yönetiminin Kuramsal Temelleri
Varlık Seçme
Portföy Sigortası
Performans Ölçme ve Performans Ayrıştırma