Finansal Ekonometrik Analiz Eviews Uygulamalı

BÖLÜM 1
1. EViews 10.0'a Giriş
1.1. EViews Çalışma Dosyaları
1.2. Eviews İşlevleri
BÖLÜM 2
2. Temel İstatistiksel Analizler
2.1. Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri
2.2. Temel Grafiksel Analizler
BÖLÜM 3
3. Regresyon Analizi
BÖLÜM 4
4. Tek Değişkenli Zaman Serileri: Doğrusal Modeller
4.1. AR (AutoRegressive/Otoregresif) Modeli
4.2. MA (The Moving Average / Hareketli Ortalama) Modeli
4.3. ARMA (The Autoregressive Moving Average / Otoregresif Hareketli Ortalama) Modeli
4.4. ARIMA (The Autoregressive Integrated Moving Average/ Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama) Modeli
BÖLÜM 5
5. Durağanlığın Araştırılması
5.1. Geleneksel Birim Kök Testleri
5.1.1. ADF Testi (Augmented Dickey-Fuller)
5.1.2. PP Testi (Phillips-Perron)
5.1.3. KPSS Testi (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)
5.2. Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri
5.2.1. Zivot-Andrews (ZA) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi
5.2.2 Lee-Strazicich (LS) Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi
BÖLÜM 6
6. Tek Değişkenli Zaman Serileri: Volatilite Modelleri
6.1. ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) Modeli
6.2. GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticit y/ Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) Modeli
6.3. EGARCH (Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity/ Üstel Genelleştirilmiş Otoregresif Koşullu Değişen Varyans) Modeli
6.4. TARCH/GJR (Threshold ARCH/Glosten, Jagannathan, Runkle) Modeli
TABLOLAR LİSTESİ
Tablo 1. Operatörler
Tablo 2. Matematiksel, İstatistiksel ve Zaman Serisi Fonksiyonları
Tablo 3. Uygun ARMA Modelinin Belirlenmesi
Tablo 4. Uygun ARCH Modelinin Belirlenmesi
Tablo 5. Uygun GARCH Modelinin Belirlenmesi
Tablo 6. Uygun Simetrik Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi
Tablo 7. Uygun EGARCH Modelinin Belirlenmesi
Tablo 8. Uygun TARCH Modelinin Belirlenmesi
Tablo 9. Uygun Asimetrik Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi
Tablo 10. Uygun Koşullu Değişen Varyans Modelinin Belirlenmesi

,,,,,,,,,,,,,,,